债券久期是什么
债券久期（Duration）是衡量债券价格对利率变动敏感性的一个指标，它表示债券的平均到期时间。具体来说，久期是债券未来产生的现金流的时间加权平均，其权重是各期现金流的现值在债券价格中所占的比重。久期越长，债券价格对利率的敏感性越高，意味着利率变动时债券价格波动越大，利率风险也越高；反之，久期越短，债券价格对利率的敏感性越低，利率风险也越小。
久期的计算考虑了债券的票面利率、偿还期限、市场利率等因素，并将这些因素综合起来以反映债券价格对利率变动的整体敏感度。久期是债券投资中一个非常重要的概念，它帮助投资者评估和管理利率风险
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